第十一届风险管理与金融统计论坛在河北工业大学成功举办
2026年8月21日至23日，由广州国际金融研究院、河北工业大学主办，河北工业大学经济管理学院承办的第十一届风险管理与金融统计论坛在天津举办。本届论坛以“AI赋能·量化驱动·战略引领——深化风险管理与金融统计研究的新路径”为主题，来自国内多所高校、科研机构的专家学者以及业界代表参加论坛。论坛设置主旨报告、杰出学者报告、业界专题论坛、期刊专题论坛、学术平行分论坛等多个环节，围绕人工智能、现代统计方法与金融风险管理的交叉融合展开深入交流。
开幕式
河北工业大学党委副书记赵斌和大会主席、四川大学余乐安教授分别致辞。开幕式由河北工业大学经济管理学院副院长马苓教授主持。
赵斌代表学校向出席论坛的各位领导、专家学者、业界嘉宾和青年学子表示热烈欢迎，并向长期关心支持学校建设发展的各界人士表示衷心感谢。赵斌介绍，河北工业大学始终秉承“兴工报国”办学传统和“勤慎公忠”校训精神，形成了鲜明的“工学并举”办学特色。经济管理学院依托学校深厚的工科积淀，积极推进管理学、经济学与人工智能、大数据等新技术交叉融合，不断提升服务经济社会发展的能力。他希望与会专家以本次论坛为平台，围绕风险管理与金融统计领域的新问题、新趋势深入交流，进一步加强跨学科、跨领域合作，在思想碰撞中凝聚共识、深化合作，为推动相关领域研究创新和经济社会高质量发展贡献智慧与力量。
河北工业大学党委副书记赵斌致辞
大会主席、四川大学余乐安教授致辞。余乐安教授回顾了风险管理与金融统计论坛的发展历程。他指出，论坛自创办以来，先后在广州、湖南、厦门、青岛等地举办，经过多年发展，逐步形成了“小规模、高水平、重交流、强交叉”的鲜明特色。论坛始终致力于推动风险管理与金融统计两个领域的对话与融合，汇聚金融学、统计学、管理学等不同学科的专家学者，通过深入交流和思想碰撞发现新的研究问题、拓展新的研究方向。面向人工智能和数字技术快速发展的新形势，他期待与会学者更加注重研究问题与研究方法的有效匹配，在充分交流中相互启发、深化合作，形成更多高质量、跨学科的研究成果。
大会主席、四川大学余乐安教授致辞
河北工业大学经济管理学院副院长马苓教授主持
主旨报告
天津大学张维教授、首都师范大学邹国华教授、天津财经大学马亚明教授、清华大学翁文国教授、中央财经大学彭俞超教授、华东理工大学周炜星教授、山东大学张群姿教授、河北工业大学李媛媛教授先后作主旨报告。报告分别由四川大学余乐安教授、湖南师范大学欧阳资生教授和南开大学程婷婷教授主持。
天津大学张维教授以《金融研究中的AI方法匹配：一个基于LLM和网络分析的研究》为题作主旨报告。张维教授围绕人工智能快速发展背景下金融研究议题与AI方法如何有效匹配这一问题展开分析，指出技术路线快速更迭使传统依赖经验的方法选择面临新的挑战。为此，张维教授及其合作者构建“金融议题—AI方法”匹配网络，并通过链路预测探索不同研究议题与AI方法之间的潜在关联，为金融研究中的方法选择和新问题发现提供了可计算的新思路。
天津大学张维教授作主旨报告
首都师范大学邹国华教授以《Adaptive combination forecasting methods for GARCH models》为题作主旨报告。针对金融时间序列建模中不同模型设定可能带来的预测偏差，邹国华教授提出兼顾波动率方程与新息分布的自适应组合预测方法，并从理论和实证层面检验其预测表现。研究表明，该方法能够根据不同模型的预测效果动态调整组合权重，在样本外预测和市场极端波动识别方面表现较好，为金融风险测度与波动率预测提供了新的方法选择。
首都师范大学邹国华教授作主旨报告
天津财经大学马亚明教授以《监管沙盒何以缓释银行系统性风险》为题作主旨报告。马亚明教授围绕金融科技创新快速发展背景下如何统筹创新与风险防控这一现实问题，结合我国金融科技监管沙盒试点，分析监管沙盒对银行系统性风险的影响及作用机制。研究发现，监管沙盒有助于促进金融创新与金融监管之间的动态平衡，能够有效缓释银行系统性风险，并引导银行开展更加实质性的金融科技创新，对伪创新和套利式创新形成约束。
天津财经大学马亚明教授作主旨报告
清华大学翁文国教授以《Natech事件风险管理理论与方法》为题作主旨报告。翁文国教授围绕自然灾害诱发技术事故的风险形成与治理问题，介绍了Natech事件的风险特征、多灾种耦合机制以及复合灾害情景下的工业装置风险评估方法，并进一步探讨人员疏散避难和风险分析支撑系统建设。相关研究已在沿海港口、化工园区等场景开展应用。翁文国教授还展望了物理机理与智能仿真进一步融合的研究方向。
清华大学翁文国教授作主旨报告
中央财经大学彭俞超教授以《Bank Capital Regulation and Credit Allocation along Supply Chains》为题作主旨报告。彭俞超教授以我国银行资本监管改革为背景，研究资本监管冲击如何通过商业信用沿供应链网络传导。研究发现，资本监管收紧后，不同规模企业在商业信用配置方面呈现差异化调整，相关流动性压力还会沿供应链向上游传导，并进一步影响企业融资成本、投资活动和供应链合作关系，为认识金融监管对实体经济的网络传导效应提供了新的视角。
中央财经大学彭俞超教授作主旨报告
华东理工大学周炜星教授以《Multiscale risk spillovers among stablecoins, major cryptocurrencies, and pegged assets: Bootstrap-based statistical inference》为题作主旨报告。周炜星教授聚焦稳定币、主流加密货币与挂钩资产之间的风险传导问题，从多尺度视角分析不同数字资产之间的风险关联。研究发现，部分数值上较为明显的风险溢出并不具有统计显著性，真正显著的风险关联更多集中于中长期尺度，为认识稳定币在加密金融体系中的风险角色以及数字资产风险识别与监管提供了新的经验证据。
华东理工大学周炜星教授作主旨报告
山东大学张群姿教授以《Narrative Ambiguity Matters》为题作主旨报告。张群姿教授基于经济新闻文本构建叙事模糊性指标，探讨新闻叙事中的语义模糊如何影响股票市场风险溢价。研究发现，投资者总体表现出模糊厌恶特征，但在高损失概率环境下可能表现出不同的行为特征；叙事模糊性还包含独立的资产定价与收益预测信息。相关研究为理解文本信息如何进入金融市场并影响投资者判断和资产价格提供了新的研究视角。
山东大学张群姿教授作主旨报告
河北工业大学李媛媛教授以《投贷联动、媒体监督与科技企业AI漂洗》为题作主旨报告。李媛媛教授围绕科技企业AI漂洗行为的形成机制及治理路径展开研究，通过构建多主体演化博弈模型，并结合企业“言”与“行”构建AI漂洗测度指标，对相关治理因素进行分析。研究表明，媒体监督与投贷联动能够形成来自信息端和金融端的双重约束，对科技企业AI漂洗行为产生明显的抑制和纠偏作用，为规范科技创新市场秩序提供了新的研究思路。
河北工业大学李媛媛教授作主旨报告
大会主席、四川大学余乐安教授主持主旨报告
湖南师范大学欧阳资生教授主持主旨报告
南开大学程婷婷教授主持主旨报告
八场主旨报告围绕人工智能方法与金融研究、金融波动预测、金融科技监管、复杂灾害风险、供应链金融、数字资产风险、文本信息与资产定价以及科技企业治理等前沿议题展开，既展示了人工智能、文本分析和现代统计方法在金融研究中的新进展，也回应了金融监管、风险治理和科技创新中的现实问题，体现了风险管理与金融统计研究不断深化学科交叉的发展趋势。
杰出学者报告
南京工业大学陈庭强教授、厦门大学方匡南教授、西安交通大学孙少龙教授、首都经济贸易大学吴卫星教授、河海大学张恒杰教授、厦门大学钟威教授、香港大学朱柯副教授先后作学术报告。报告分别由河北工业大学胡建梅教授和魏学辉副教授主持。
南京工业大学陈庭强教授以《能源低碳转型下金融安全多维度测度及区域传导效应研究》为题作报告。陈庭强教授围绕能源低碳转型背景下金融安全的新特征及演化规律，从实体经济安全、价格波动安全、金融机构安全和对外风险安全等维度构建金融安全测度体系，并分析不同区域金融安全风险的传导特征。研究发现，全国金融安全呈现明显的阶段性变化，不同区域和不同阶段的风险影响存在差异，并据此提出完善动态监测预警和差异化治理机制的研究思路。
南京工业大学陈庭强教授作杰出学者报告
厦门大学方匡南教授以《Multi-source Positive-Unlabeled Learning for Credit Risk Forecasting》为题作报告。针对传统信用风险预测高度依赖标签样本，而现实中大量数据处于未标记状态的问题，方匡南教授重点探讨数据稀缺、样本异质性等条件下如何更加充分地利用多源信息，并提出基于迁移学习与模型平均的预测方法。模拟与实际数据分析表明，该方法在有限标签和异质数据环境下具有较好的预测准确性和稳健性，为复杂数据环境下的信用风险识别提供了新的统计学习工具。
厦门大学方匡南教授作杰出学者报告
西安交通大学孙少龙教授以《消费者风险感知对酒店企业股票收益波动影响》为题作报告。孙少龙教授将消费者行为信息与资本市场表现相联系，基于在线评论提取消费者风险感知信息，并分析不同类型风险感知与酒店企业股票收益波动之间的关系。研究表明，消费者在线评论蕴含的信息价值并不局限于满意度评价，其中的风险感知信息同样能够反映企业面临的潜在风险，为酒店企业经营管理和资本市场投资决策提供了新的参考。
西安交通大学孙少龙教授作杰出学者报告
首都经济贸易大学吴卫星教授以《气候关注度与债券市场碳溢价：基于中国公司债和企业债市场的证据》为题作报告。吴卫星教授从信息环境与投资者风险定价视角出发，研究气候关注度变化是否会影响债券市场对企业碳风险的定价。研究基于新闻文本构建气候关注度指标，发现气候关注度提升会强化企业碳排放与债券信用利差之间的关系，其中气候政策关注度和绿色转型关注度发挥了重要作用，为理解气候风险如何进入债券市场定价提供了新的经验证据。
首都经济贸易大学吴卫星教授作杰出学者报告
河海大学张恒杰教授以《合作博弈视角下自然灾害风险协同共治研究》为题作报告。面对自然灾害风险日益呈现复合化、链式化等特征，张恒杰教授从合作博弈视角探讨多主体协同治理机制，围绕如何形成合作、如何衡量主体贡献以及如何合理分摊治理成本等问题展开分析。张恒杰教授还进一步探讨了人工智能与合作博弈研究融合的可能方向，为提升复杂自然灾害风险的协同治理能力提供了新的研究思路。
河海大学张恒杰教授作杰出学者报告
厦门大学钟威教授以《Multi-threshold Modeling for Heterogeneous Data Analysis》为题作报告。钟威教授聚焦经济社会数据中广泛存在的异质性和非线性关系，介绍多折点分位数回归和存在内生性的多门限回归等方法，并结合实际案例展示相关方法在识别结构变化和异质性效应方面的应用。相关研究为刻画不同阶段和不同群体之间的差异提供了兼具解释性和统计推断能力的分析工具。
厦门大学钟威教授作杰出学者报告
香港大学朱柯副教授以《Quantiled volatility and its applications in finance》为题作报告。他针对传统波动率模型在刻画时变非对称风险和尾部风险等方面面临的局限，介绍了基于条件分位数刻画金融波动及高阶矩动态变化的新方法。模拟和实证分析表明，该方法能够较好捕捉复杂金融市场中的动态风险特征，并可拓展至高维金融数据分析，为金融风险测度和资产组合研究提供了新的方法和思路。
香港大学朱柯副教授作杰出学者报告
河北工业大学胡建梅教授主持杰出学者报告
河北工业大学魏学辉副教授主持杰出学者报告
七场杰出学者报告涵盖能源低碳转型、气候风险、自然灾害、信用风险和金融市场波动等议题，同时展示了机器学习、多源数据分析、多门限建模和分位数方法等现代统计工具在风险管理与金融研究中的应用，为进一步深化风险管理与金融统计研究提供了丰富启发。
业界专题论坛
中信建投资本管理有限公司胡伦超先生、平安银行股份有限公司石家庄分行张化先生分别作专题报告，论坛由河北金融学院郭净教授主持。
中信建投资本管理有限公司胡伦超先生以《私募股权基金为建立多层次REITs市场发挥的作用》为题作专题报告。他结合不动产和基础设施投资实践，重点分析了私募股权基金在多层次REITs市场建设中的功能定位。他指出，私募股权基金能够连接底层存量资产与标准化REITs市场，并在资产筛选、资金募集、运营增值和退出安排等环节发挥重要作用。在项目投资和管理过程中，应坚持“以退定投、风险优先”，重点关注底层资产质量、运营管理、政策合规和退出流动性等风险，并根据基础设施、商业地产、能源设施等不同类型资产的特点实施差异化风险管理。相关实践为进一步完善多层次REITs市场、提升存量资产运营效率提供了有益参考。
中信建投资本管理有限公司胡伦超作业界专题报告
平安银行股份有限公司石家庄分行张化先生以《从银行业风险实践推动股份制银行风险管理体系完善》为题作专题报告。张化先生结合上市银行公开数据，对我国银行业资产质量及风险管理现状进行了分析。张化先生指出，不同类型、不同区域银行的资产质量表现存在一定差异，银行风险管理需要更加关注区域经济环境、业务结构和客户特征变化。在此基础上，张化先生结合银行业风险管理实践，介绍了依托贷前、贷中、贷后“三道防线”开展信贷管理的全面风险体系，为股份制银行进一步完善风险识别、评估、预警和处置机制提供了实践参考。
平安银行股份有限公司石家庄分行张化作业界专题报告
河北金融学院郭净教授主持业界专题报告
期刊专题论坛
《系统工程理论与实践》编委、四川大学余乐安教授，《系统管理学报》编辑部副主任、上海交通大学宋颖达副教授，西安财经大学期刊管理中心主任、《统计与信息论坛》副主编姚树俊教授围绕学术期刊建设、论文选题与写作、投稿规范等问题进行交流。论坛由河北工业大学王树强教授主持。
《系统工程理论与实践》编委、四川大学余乐安教授介绍了期刊的发展情况和重点选题方向。他指出，随着人工智能工具快速普及，科研写作方式正在发生明显变化，在提升研究效率的同时，也对学术规范和论文质量提出了新的要求，研究者应审慎、规范使用人工智能工具，认真核查相关内容。结合期刊选稿实践，他强调，论文研究应注重问题价值、方法创新与现实背景之间的有机结合，避免单纯追求模型复杂化而忽视实际问题和研究贡献。他还介绍了人工智能与系统工具、数据要素治理、绿色低碳金融、复杂系统建模、智慧交通等期刊重点关注的研究方向。
《系统工程理论与实践》编委、四川大学余乐安教授作期刊介绍
《系统管理学报》编辑部副主任宋颖达副教授介绍了期刊发展概况、审稿录用情况、特色征稿机制和期刊建设规划。他重点分享了期刊近年来探索形成的工作坊机制，通过学术工作坊、会议专题和会议论文推荐等形式加强编辑部、编委专家与作者之间的学术交流，为优秀研究成果提供更加充分的展示和交流机会。目前相关工作坊已累计举办70余场。宋颖达副教授还介绍了期刊在优秀论文和优秀审稿人评选、管理类期刊协同建设、网络首发和新媒体传播等方面的探索，持续构建面向作者、审稿专家和读者的学术交流平台。
《系统管理学报》编辑部宋颖达副主任作期刊介绍
西安财经大学期刊管理中心主任、《统计与信息论坛》副主编姚树俊教授以《西安财经大学期刊建设发展动态分析》为题，围绕《统计与信息论坛》《西安财经大学学报》等期刊的建设实践，分享地方高校学术期刊特色化发展的思考与经验。他指出，地方高校期刊应立足自身学科基础和办刊优势，走“专精特新”的发展道路，通过紧扣国家战略和学科前沿设置重点选题、持续打造特色专题专栏、完善优秀论文和优秀审稿专家评选机制等方式提升期刊质量和学术影响力。结合编辑工作实践，姚树俊教授还建议作者高度重视审稿意见，认真做好论文修改和修改说明，在与审稿专家的学术互动中不断提升论文质量。
西安财经大学期刊管理中心主任、《统计与信息论坛》副主编姚树俊教授作期刊建设分享
河北工业大学王树强教授主持期刊专题论坛
学术平行分论坛
学术平行分论坛共设置5场分论坛。分论坛一“金融统计与资产定价”由广州大学何佳佳副教授主持，四川大学余乐安教授对10篇论文进行点评；分论坛二“科技金融与结构转型”由上海立信会计金融学院高倩倩副教授主持，西安财经大学姚树俊教授对9篇论文进行点评；分论坛三“人工智能与风险管理”由河北工业大学郭战兵副教授主持，上海交通大学宋颖达副教授对10篇论文进行点评；分论坛四“气候风险与绿色金融”由河北经贸大学张瑞锋教授主持，山东大学张群姿教授对9篇论文进行点评；分论坛五“家庭金融与宏观经济”由河北工业大学马林靖副教授主持，广州大学黄哲豪教授对10篇论文进行点评。五个分论坛共安排48篇论文，围绕资产定价与金融风险预测、科技金融与企业转型、人工智能与风险治理、数据要素与供应链、气候风险与绿色金融、家庭金融与宏观经济等议题展开交流，集中展示了风险管理与金融统计领域在研究问题、数据应用和分析方法等方面的最新探索。
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闭幕式
论坛闭幕式由河北工业大学经济管理学院副院长刘广平教授主持。大会主席、四川大学余乐安教授作大会总结。
河北工业大学经济管理学院刘广平副院长主持闭幕式
余乐安教授在总结中表示，本届论坛在议程设置和交流形式上进行了积极探索，杰出学者报告、主旨报告、业界专题论坛、学术平行分论坛和期刊专题论坛等环节相互衔接、各具特色。论坛期间，与会专家学者和业界嘉宾围绕风险管理与金融统计领域的前沿问题开展了深入交流，不同学科、不同研究方法以及理论研究与金融实践在充分交流中相互启发，进一步体现了论坛重交流、强交叉的鲜明特色。他对各位专家学者的积极参与以及主办、承办单位和会务工作人员为论坛顺利举办所付出的努力表示感谢。
大会主席、四川大学余乐安教授作大会总结
闭幕式举行了优秀论文表彰仪式。大会主席、四川大学余乐安教授，西安财经大学期刊管理中心主任、《统计与信息论坛》副主编姚树俊教授分别为两组优秀论文获奖作者颁发荣誉证书，表彰论坛期间涌现出的优秀研究成果。
随后，广州大学经济与统计学院副院长何佳佳副教授代表下届承办单位致辞。
广州大学经济与统计学院副院长何佳佳副教授致辞
至此，第十一届风险管理与金融统计论坛各项议程圆满结束。本届论坛聚焦风险管理与金融统计领域的前沿进展，汇聚高校、科研机构和金融实务部门的专家学者，通过多层次、多形式的学术交流，进一步促进了不同学科之间的交叉融合以及理论研究与金融实践的深入互动，为相关领域学者交流成果、碰撞思想、深化合作搭建了良好平台。
论坛合影
内容来源丨金融工程与管理系